Я выделил на нем зону повышенного внимания участников рынка и два уровня – покупки (BUY) и размещения ордера STOP LOSS. Что цена очень четко реагирует на уровни, которые им определены. При этом сам инструмент не используется в качестве основного. Как правило, его используют в качестве фильтра, который отлично подойдет, например, для торговой стратегии два стохастика. Следующим шагом в развитии этого индикатора является его вторая версия HighVolumeBar VertikalHistogram v2, которая снабжает пользователя информацией о вероятности правильного расчета силового уровня. С помощью этого инструмента можно легко определять важные уровни сопротивления и поддержки, а определение этих уровней позволяет построить действенные торговые системы.
- У дельты имеется еще одно свойство, которое в большинстве случаев выделяется разными оттенками, в частности – отклонением ее количеств от среднестатистических.
- С золотом или серебром так не проходит – названия контрактов нужно вбивать руками.
- Для кластерного анализа очень важно уметь определять виды баров, поскольку эта информация используется для создания торговых систем.
- Для этих целей существует целый ряд паттернов, формирующихся на основе анализа кластерного объема и дельты, описать которые в рамках данной статьи не представляется возможным.
- Причем неизвестно как добрая половина из них влияет на алгоритм расчета.
- В случае если скользящая, отображающая конкретный валютный инструмент поднимается выше нулевой отметки, то стоит искать приобретения.
В следующих публикациях на нашем сайте, мы вас продолжим знакомить с самыми эффективными и популярными видами анализов финансовых рынков. Следите за обновлениями в нашем разделе Форекс для начинающих, что бы не упустить важной информации, которая в последствии поможет вам стать успешным трейдером и сколотить состояние на финансовых рынках. И наконец, математический анализ – самый популярный анализ котировок активов, который вы можете встретить в любой платформе для трейдинга. Математический анализ осуществляется посредством технических индикаторов и лежит в основе любой торговой системы, которая функционирует посредством индикаторного (математического) анализа рынка. Соответственно, по мнению Б.Вильямса, использование в анализе рынка обычных индикаторов не приносит ожидаемых результатов.
Индикатор «HighVolumeBar VertikalHistogram»
К примеру, делец распределяет сделки по объёмам на покупку или продажу, промежутку времени или ценовому уровню. Методика предоставляет информацию о размещении торговых объёмов по разным ценовым уровням. Используя её, трейдер получит профессиональное пособие и будет осуществлять более точные входы в позиции.
Это очень значимые выбросы объемов, которые могут серьезным образом повлиять на движение рынка. Но ведь любое движение рынка измеряется сделками, а любая сделка дает информацию, о которой многие трейдеры забывают и никогда не принимают в расчет. Это объем, время, в которое данный объем сформировался, и цена, по которой данная сделка прошла. При анализе такого графика мы не имеем никакой информации о совершенных сделках (кроме как сведений о том, вырос рынок или упал). Мы видим лишь конечные точки (по окончании временного периода). Если максимально просто, то наша задача при анализе профиля кластеров — найти крупный объем.
Квантовый анализ
Например, допустим я выбираю промежуток времени месяц и период 1 день, то в первый день дельта не может быть максимальной и соответсвенно очень красной или зеленой. Отсюда возникает вопрос с какой максимальной дельтой сравнивается дельта за день и накопительная дельт и соответсвенно какой им присваивается градиент? Если же термин график «дельты» пришел просто как сокращение от Маркет-дельта, то тогда это просто смешение понятий. Вы под ним подразумеваете такой график, как показан, я немного другое.
Кластер — это некоторый многоугольник, у которого углы соответствуют отдельным валютам. Для эффективной торговли желательно комбинировать показания нескольких видов индикаторов. Некоторые трейдеры дополняют анализ информацией с индикаторов настроений, например, часто используют Кайман от Альфа-Форекс. В этом случае трейдер получит выгоду от любого рыночного движения.
Кластерные индикаторы
Рекомендуется обратить более пристальное внимание на информацию по теме, она может стать фундаментом для хорошего старта трейдера. Последующая торговля уже будет идти по накатанной и при правильном определении целей она принесет ощутимый доход за небольшой период времени. Данный аналитический инструмент позволяет использовать тиковые объемы или текущую цену, выбираемую пользователем для построения кластерных графиков. Суть такого приема заключается в том, чтобы определить уровни, которым свойственные высокие объемы, которые соответствуют действиям крупных игроков для входа в сделку или при закрытии ордера.
Рассмотрим практический пример, в качестве которого выбрана пара USDJPY именно для того, чтобы продемонстрировать не только успешные входы, но и неудачные сигналы. На рисунке Fig 7, сигналы подает индикатор Complex_pairs (оригинальный). Рассматриваются сигналы только для вариантов A и B, в виду того, что вариант C является очень слабым. Как упоминалось выше, дельта это разница между бидом и аском, спросом и предложением, покупателями и продавцами.
Последний дает возможность с высочайшей точностью выявлять момент пересечения линий двух валют – например, EUR и USD. Для распознания информации об уровне разворота трейдер должен владеть информацией об определенных параметрах баров. К ним относятся объемы, отраженные в гистограмме, точечные показатели. После этого пользователь должен взяться за проведение их комплексного анализа. Чтобы цена была преображена в форму кластеров, в рамках рынка применяется специальное графическое обозначение, именуемое кластерным графиком.
Неважно ведется работа с тиковыми или реальными объемами, данные у нас есть только по всему бару, т.е. Мы не знаем, что происходило внутри этой свечи, как вели себя трейдеры на разных ценовых уровнях. Кластер формируется из последовательности отдельных дельт по каждому шагу цены. Помимо этого, для одного кластера имеется еще и неспециализированная дельта, показывающая, кто же преобладал – клиенты (хорошее значение) либо продавцы (отрицательная цифра дельты). У дельты имеется еще одно свойство, которое в большинстве случаев выделяется разными оттенками, в частности – отклонением ее количеств от среднестатистических. Теперь немного о других сериях, которые имеет индикатор Дельта и Кластер Дельта для МТ4 и 5.
Кластерный график в аналитической платформе Кластер Дельта
Кластерный анализ годится во время анализа любого временного интервала или таймфрейма. Даже не важно, какая именно торговая система вами используется. Вот пример большого количества информации https://boriscooper.org/ о ценовом поведении, которую дают эти инструменты. Все упомянутые в статье индикаторы Форекс скачать можно по ссылке ниже. Чтобы такой инструмент работал, вам понадобится таймфрейм M1.
Стоит обратить внимание на то, что многие трейдеры , особенно начинающие, пытаются использовать индикатор тиковых объемов , иначе говоря, индикатор волатильности для анализа. Однако кластерный анализ трейдинг в большинстве случаев мы увидим значительные расхождения в показаниях. Кроме того, у разных брокеров, индикатор волатильности будет отображать данные, которые будут отличаться.
Но сто́ит поправиться, что значения максимальных объёмов, можно задавать самостоятельно. Скорее всего, вы уже успели заметить, что некоторые бары не доходят до конца кластеров. Верно, вы эмпирически внимательные читатели, бары это тела японских свечей.
Индикатор кластеров для Форекс
Выделить можно разве что информационное окно, но это не настолько существенное дополнение. Индикатор относится к стрелочникам, при использовании рыночного профиля сигналы выдаются в виде отбоя цены от границ 70%-ной зоны или уровня РОС предыдущего дня. Несмотря на обилие функций имеем по большому счету тот же функционал, что и в большинстве бесплатных индикаторов, которые мы уже рассматривали.
Применение кластерного анализа в торговых сделках
Хотя на сайте написано, что дают демо на два дня, у меня работало целых четыре – мелочь а приятно! Для использования индикаторов нужно запустить специальную программу «ClusterDelta Авторизатор» (установки не требует) и ввести в ней логин/пароль от личного кабинета на сайте проекта. Для помощи трейдерам существует множество программ, отличающихся функционалом.
Период BC выражен как сильный тренд, а период CD его затухание. Далее от точки D до точки E пара находилась в консолидации, и только в период EF возобновился тренд по паре EURUSD. Нужно заметить, что для эффективного применения кластерного анализа на Форекс необходимо одновременно отслеживать параметры отдельных валют одновременно. Кроме точечного объема график демонстрирует еще и значения по дельте, отображающей баланс/дисбаланс рынка без задержек – в реальном времени. Это наглядным образом показывает, какая из сторон контролирует рынок в данный момент.
Программы для анализа объема, профилей, футпринта!
Обязательным условием входа в позицию является окончание дня, на котором строились уровни. Вход в позицию раньше закрытия дня может оказаться преждевременным, особенно когда вероятность правильности определения уровня близка к 50%. Один из лучших алгоритмов поиска наибольшего тикового объема реализован в индикаторе HighVolumeBar VertikalHistogram. Одной из особенностей программы является отображение единого значения на всех таймфреймах, но не выше Н4. Это происходит благодаря использованию минутного таймфрейма в качестве источника данных. В завершение стоит отметить, что это конечно же не все виды анализа финансовых рынков.
Для понимания более сложных терминов данный раздел нужно начинать изучать с «азов». До 2004 года простым трейдерам была не доступна информация о торговых объемах. Речь не только о Форекс, а об абсолютно всех торговых площадках. Сегодня эта информация не является инсайдерской, и ее можно использовать для получения прибыли на финансовых рынках.
Вне всякого сомнения, трейдер в состоянии применить подобную информацию с максимальной пользой для себя. Кластерный анализ – достаточно новый вид анализа движения на рынке. При этом известно, что борьба интересов быков и медведей помогает двигаться цене актива. Этот аспект нужно понимать, и с его применением нужно осознать, что настроения рынка быстрее отразится не на цене инструмента, а на объеме сделок. И когда последний показал динамику, тогда начинается новое движение. Проверять свои выводы о подходе рекомендую методами тестирования ручных стратегий, рассмотренными в одноименной статье.